1938年12月初，第685团改称苏鲁豫支队，各营改称大队，支队长彭明治、政委吴文玉、副支队长梁兴初、政治处副主任郭成柱，支队共1700余人，10日从长治出发挺进被日寇侵占的山东湖西地区，经陵川、临淇、宜沟、濮阳、定陶、城武等地，于27日抵达微山湖以西的单县、丰县朱集、侯楼、刘元集和张庄地区。
12月29日，彭明治率第1大队进攻占领崔庄、韩庄的伪军第1集团军军长兼第1师师长的王献臣部，歼灭其总部另1个团；第3大队攻打李双庙、褚庒、汪楼等据点的伪军，歼灭王部1个团大部，击溃另1个团；此役共歼灭伪军800余人。第2支队阻击从丰县出援的日军，歼灭日军60余人，击毁汽车4辆。
随后，苏鲁豫支队又歼灭了沙河尖的王献忠残部及沛北、于安庒、二郎庙等地伪军，共歼灭伪军1000余人。
1939年2月，山东挺进纵队并入苏鲁豫支队，成立第4大队，李贞乾任大队长，郭影秋任政委。当月，伪第1集团军第1支队的籍兴科部1200余人起义，改编为苏鲁豫支队独立大队，籍兴科任大队长，郭影秋任政委。
5月中旬，山东纵队挺进支队第18和第20大队2000余人合并为苏鲁豫支队第7大队，各县地方武装1000余人改编为苏豫鲁支队第5大队。
苏鲁豫支队以大队为单位分头发展抗日根据地，第1大队负责丰县西南、砀山以北地区；直属队和第2大队负责沛县以南、徐州以北地区；第3大队负责单县以南、砀山以北、曹县以东地区；支队部率第4大队负责鱼台、金乡地区。
1939年3月2日，第3大队在鱼台县谷亭镇的赵王庄和唐马庄地区与鱼台日军约600人遭遇，毙伤其200余人后转移。
3月25日，苏鲁豫支队攻克虞城县城，歼灭伪军500余人，随后消灭豫皖边地区的汉奸土匪共1300余人。
4月上旬，苏鲁豫支队挺进津浦路东，攻克伪军据点时村，歼灭伪军500余人。4月28日，在萧县桂山歼灭日军80余人。
至1939年4月，苏鲁豫支队已发展到8000余人。
1939年6月1日，苏豫鲁支队在路东张山集一带反击日军的七路合围，毙伤日军300余人后突围，转移至津浦路西地区，第2大队政委蔡元兴牺牲。6月4日，转移至勘沟的第3大队遭到日伪军2000余人进攻，反击毙伤其300余人后突围。6月5日，第3大队在转移途中被日军200余人乘汽车追上，在小时村与其激战，歼其100余人后向西转移，第3大队大队长刘忠英负伤。
6月中旬，苏鲁豫支队各部相继转移至芒砀山休整。期间，代师长陈光前来支队部驻地山城集指导工作并进行整编，支队扩编为旅，大队扩编为团，由陇海路北游击第3大队与苏鲁豫第1大队编为新的第1大队，由第2大队主力与第4大队合编为新的第4大队，由第3大队、第7大队欠第3营及独立大队合编为第7大队，第2大队余部与地方武装一部合编为支队警卫营，全支队近9000人。
此后，由副支队长梁兴初率第4大队重返湖西地区，与杨得志部联系；由支队长彭明治率直属队、第7大队留在津浦路西地区，与彭雪枫部联系；支队政委吴文玉率第1大队和游击第7大队3营进至苏皖地区，开辟皖东北抗日根据地。
1939年6月下旬，第1大队进至灵璧县曹集子，遭到日军500余人包围，激战至当夜突围，歼敌100余人。7月底，第1大队进至桃园，被汉奸出卖消息，日军派遣一个汽车快速分队突袭1营营部，被第1大队将其歼灭，仅3人逃脱。
1939年10月，第1大队拔掉日伪军冯庙据点，当晚日伪军500余人从灵璧、固镇赶来增援，第1支队将其包围，歼灭日伪军300余人，击毁汽车20余辆。
1940年1月，新四军第6支队第4总队总队长张爱萍统一指挥第4总队和苏鲁豫第1大队反击顽军第21集团军李品仙部1000余人的进攻，将其击退。战后，第1大队返鲁整训，参加完白彦战斗后重返皖东北。
1940年5月，刘少奇率中原局机关进入皖东北，第1大队奉命担任保卫工作。顽军韩德勤部在日伪军奔袭中原局机关时，出动常备第7旅和第30师共6个团进攻皖东北根据地。苏鲁豫支队第1大队和山东纵队陇海南进支队在刘少奇指挥下反击，将顽军击退，并攻克日伪顽军据点3处，歼灭300余人，为建立皖东北根据地打下了良好基础。
